期權希臘值計算器

Black-Scholes 模型｜自己輸入，或按「自動填價」載入 15 分鐘延遲報價

1. 標的（自動填價用，可留空）

2. 股價 ($)

3. 距到期日（日）

結算日

4. 方向

5. 行使價 ($)

6. IV %

7. HV30 %

8. 期權金（選填）

進階：利率 / 股息 / HV 52 週位置

利率 r %

股息 q %

HV 位置 %

唔想連網？直接把股價、IV、HV 打落去，計算全部喺你嘅瀏覽器完成，唔會上傳任何輸入。

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IV ÷ HV

輸入股價、行使價、IV 同 HV 就會即時判斷貴定平。

合約 Greeks 敏感度

Δ

—

Delta

Γ

—

Gamma

Θ

—

Theta /日

ν

—

Vega /1%

ρ

—

Rho /1%

Δ＝正股每升 $1，期權金大約變幾多

Θ＝每日時間值流失（賣方收、買方付）

Γ＝Δ 嘅加速速度

ν＝IV 每升 1%，期權金變化

ρ＝利率敏感度

理論價（模型）

—

打和點

—

IV ÷ HV30

—

HV 52 週位置（IVP 代理）

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±1σ 價格區間

—

賺錢概率（N(d2)）

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